Handel algorytmiczny czy też, mówiąc inaczej, handel automatyczny, jest popularną metodą wzbogacenia swojej strategii handlowej. W przewodniku tym wyjaśniemy czym jest handel algorytmiczny, oraz które platformy posiadają najlepsze funkcjonalności.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy też zaawansowanym traderem, używanie automatycznego systemu do zarządzania portfolio Bitcoin jest bezcenne. Automatyczny system zarządzania portfolio może pomóc szczególnie podczas wykrywania zmian na rynku w czasie rzeczywistym. Żaden trader nie jest w stanie wykryć wszystkich zmian na raz, ponieważ jest ich tak wiele.
Tak jak każda strategia handlowa, tak i ta posiada zarówno plusy i minusy. Niektórzy obawiają się handlu algorytmicznego. Dzieje się tak, ponieważ handel algorytmiczny może mieć negatywny wpły na stabilność finansową rynku, szczególnie gdy na giełdzie zaobserwować można duże spadki. Nie oznacza to natomiast, że na handel algorytmiczny nie ma miejsca – wręcz przeciwnie! Technologia ta powinna być używana w połączeniu z aktywnym zarządzaniem, aby uzupełnić Twoją strategię handlową. W artykule tym, przedstawimy Ci, jak to osiągnąć.
Kontynuuj czytanie aby dowiedzieć się, czym jest handel algorytmiczny, jak zacząć handlować, oraz które platformy tradingowe posiadają tą funkcjonalność.
Jak Używać Handlu Algorytmicznego w 3 Krokach
Istnieje kilku brokerów, którzy w swojej ofercie mają handel algorytmiczny. Poniżej umieszczamy stworzoną przez nas listę brokerów, którzy pochwalić mogą się zarówno dobrą reputacją, a także funkcjonalnością handlu algorytmicznego. Lista dzieli się na brokerów handlujących na rynku Forex, kryptowalutami oraz akcjami.
Kryteria użyte do wyboru platform tradingowych
Nasza ocena bazuje na następujących kategoriach:
- Reputacja brokera
- Dostępność różnych strategii handlowych
- Opłaty
- Dostępne funkcjonalności
Krok 1: Otwórz konto do handlu algorytmicznego
Pierwszym krokiem, aby zacząć przygodę z handlem algorytmicznym jest otworzenie specjalnego konta u brokera, który taką funkcjonalność oferuje. Udostępniamy listę szanowanych brokerów, z której możesz wybrać swojego faworyta w zależności, jakim handlem chciałbyś się zająć.
Krok 2: Dowiedz się więcej o handlu algorytmicznym
Algorytm to zestaw instrukcji, które mają na celu rozwiązać zadany problem. W momencie zastosowania algorytmu zakłada się, że interwencja człowieka powinna zostać ograniczona do minimum. Na tym samym polega też handel algorytmiczny, nazywany również: handlem typu black-box (ang. czarna skrzynka), lub też handlem automatycznym.
Mówiąc prościej: handel algorytmiczny to automatyzacja Twojej strategii handlowej. Tak więc nie ty składasz zamówienie na zakup danej ilości akcji, a algorytm. Handel algorytmiczny ogranicza zaangażowanie człowieka oraz podnosi wydajność. Składa się on z 5 kroków.
Po pierwsze, powinieneś już posiadać strategię handlową. Strategia handlowa budowana jest na podstawie analizy technicznej lub analizy fundamentalnej. Handel algorytmiczny natomiast rzadko kiedy bazuje na analizie technicznej. Jeśli wybrałeś już interesującą Cię strategię, powinieneś przeprowadzić tzw. backtesty.
Jeżeli backtesty sugerują, że Twoja strategia może przynieść Ci pozytywne rezultaty, przechodzimy do kroku 3, który sprowadza się do budowy algorytmu. W kroku 4 testujesz swój algorytm, przeprowadzając transakcje na żywo.
Chociaż transakcje oparte na algorytmach nie wymagają interwencji człowieka, ponieważ są one otwierane i zamykane automatycznie, nie oznacza to, że nie musisz ich monitorować. Zdarzały się przypadki, gdy niekontrolowane transakcje przeprowadzane przez algorytm powodowały zmiany na rynkach finansowych.
Ponadto strategia handlowa, którą zastosowałeś, może wymagać późniejszego dostosowania parametrów. Piątym krokiem jest monitorowanie transakcji, a także algorytmicznego modelu handlu.
Jakie są plusy i minusy wynikające z zastosowania handlu algorytmicznego?
Plusy
- Brak emocji towarzyszących przeprowadzaniu transakcji
- Transkacje są przeprowadzane szybciej oraz mają lepszą cenę
- Obniżone koszta
- Dodaje dyscypliny Twojej strategii handlowej
- Możesz przeprowadzić backtesty
Minusy
- Problemy techniczne
- Backtesting może w przyszłości nie działać
- Może powiększać, a nawet powodować gwałtowne załamania cen aktywów
- I tak musisz monitorować przebieg transakcji
Krok 3: Wybierz strategię handle algorytmicznego
Możesz wdrożyć dowolną strategię w handlu algorytmicznym. Poniżej wymienimy niektóre z powszechnie stosowanych strategii handlowych.
Średnie kroczące
Niektórzy handlowcy używają średniej kroczącej i przecięcia średniej kroczącej jako wskaźnika kupna i sprzedaży. Na prostym poziomie możemy mieć crossover cenowy. Ilekroć cena papieru wartościowego rośnie powyżej lub poniżej średniej kroczącej, oznacza to możliwą zmianę trendu.
Istnieją dwa warianty tej strategii. Możemy mieć też crossover dwóch średnich kroczących. Rozróżnić możemy dwie wersje strategii crossover.
- Złoty krzyż: Kiedy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą, wskazuje to na wzrost i sygnał kupna. Zwykle 50-dniowa prosta średnia krocząca jest używana krótkoterminowo, a 200-dniowa średnia krocząca długoterminowo.
- Krzyż śmierci: Przeciwieństwo złotego krzyża. Sytuacja, w której 50-dniowa średnia krocząca spada poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Traderzy postrzegają to jako sygnał spadku.
Wskaźnik Siły Względnej (RSI)
RSI jest wskaźnikiem momentum. Wartość ta waha się poniędzy 0 a 100. Wartość RSI poniżej 30 wskazuje, że zabezpieczenie zostało wyprzedane. Z drugiej strony RSI powyżej 70 wskazuje na wykupienie pozycji. RSI można używać przez dowolną liczbę dni, ale generalnie obowiązuje zasada korzystania z 14-dniowego RSI.
Wskaźnik Zbieżności I Rozbieżności Średnich Kroczących (MACD)
MACD to różnica między 12-dniową wykładniczą średnią kroczącą a 26-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Dodatnie wartości MACD wskazują na pozytywne momentum, podczas gdy ujemne wartości MACD wskazują na spadek.
Put call ratio (PCR)
Wskaźnik PCR to po prostu liczba opcji sprzedaży podzielona przez liczbę opcji kupna. Możemy również analizować współczynniki PCR przy różnych cenach. Ogólnie rzecz biorąc, traderzy postrzegają wskaźnik PCR powyżej 0,7 jako wskaźnik negatywny, a wskaźniki poniżej 0,5 jako wskaźnik zwyżkowy. Jednak niektórzy handlowcy postrzegają stosunek PCR jako sygnał przeciwny.
Wsparcie i opór
Mówiąc najprościej, wsparcie to poziom, na którym istnieje znaczne zainteresowanie kupnem akcji. Ceny wsparcia i oporu nie są statyczne i ciągle się zmieniają. Do określenia poziomów wsparcia i oporu zabezpieczenia można użyć różnych narzędzi, w tym średnich kroczących. Na podstawie ich analizy różni traderzy mogą mieć różne poziomy wsparcia i oporu. Ponadto dla jednego zabezpieczenia może istnieć wiele poziomów oporu i wsparcia.
- Poziom wsparcia: Bardzo często ceny akcji rosną po osiągnięciu ceny poziomu wsparcia. Podstawową ideą jest to, że gdy cena akcji spada, staje się atrakcyjna dla niektórych inwestorów. Podczas gdy cena papieru wartościowego może odbić się od poziomów wsparcia, może nawet spaść poniżej ceny wsparcia. Cena papierów wartościowych spadająca poniżej linii wsparcia jest wskaźnikiem niekorzystnym. Jednak poziom wsparcia staje się oporem, gdy cena papieru wartościowego spadnie poniżej niego.
- Poziom oporu: jest to cena, po której zabezpieczenie spada w wyniku presji sprzedaży. Wraz ze wzrostem ceny papieru wartościowego wielu inwestorów księguje zyski i widzimy znaczne ceny sprzedaży na poziomie oporu. Jeśli jednak cena papieru wartościowego wygodnie wzrośnie powyżej poziomu oporu, role się odwracają, a poziom oporu staje się poziomem wsparcia.
Zakończenie
Handel automatyczny z uwagi na swoje zalety cały czas zyskuje na popularności. Jeśli jesteś biegły w nowinkach technicznych i już posiadasz strategię handlową, powinieneś być w stanie zbudować swój własny algorytm. Jeżeli natomiast nie masz żadnego doświadczenia, możesz skorzystać z algorytmów zapewnionych przez najlepszych brokerów dzięki czemu Twoje portfolio stanie się jeszcze bogatsze.
Podsumowując, pamiętaj, że algorytm śledzi Twoją strategię handlową. I chociaż przeprowadza on transakcje w Twoim imieniu, wciąż potrzebuje Twojej pomocy.
FAQ
Dlaczego powinienem używać handlu algorytmicznego?
Handel algorytmiczny pomaga zautomatyzować strategię handlową dzięki szybszej realizacji transakcji oraz lepszym cenom.
Czy modele algorytmiczne mogą być budowane tylko na podstawie analizy technicznej?
Rzadko się zdarza, że modele algorytmiczne budowane są na podstawie analizy technicznej. Większość modeli natomiast bazuje na co najmniej jednym technicznym parametrze. Możesz jednak opracować fundamentalną strategię inwestycyjną i zbudować wokół niej algorytmiczny model.
W jaki sposób działa analiza techniczna?
Analiza techniczna przewiduje przyszłą cenę papieru wartościowego na podstawie przeszłych wahań cen. Bazuje ona wokół trzech najważniejszych czynników. Pierwsza zasada mówi, że aktualne ceny akcji odzwierciedlają wszystkie informacje. Po drugie, ceny papierów wartościowych zmieniają się w trendzie. Wreszcie, historia zatacza koło.
Czy istnieje brak połączenia pomiędzy analizą fundamentalną a analizą techniczną?
Może istnieć rozbieżność pomiędzy Twoją oceną zasobów opartą na analizie technicznej a analizie fundamentalnej. Generalnie, analiza techniczna daje sygnał kupna w momencie, gdy akcje wzrastają, a sygnał sprzedaży, gdy akcje spadają. Aczkolwiek wyniki te mogą się wahać w zależności od analizy fundamentalnej, w której sygnały te mogą działać odwrotnie.
Czym jest flash crash?
Nagły spadek cen zasobów określany jest mianem „flash crash”. Handel algorytmiczny nie jest bezpośrednim powodem flash crash, natomiast może być jednym z czynników które się do niego przyczyniają. Dzieje się tak, ponieważ spadek w akcjach powoduje nagłą sprzedaż tychże akcji, co przyczynia się do ogólnego spadku.
Czy mogę używać handle algorytmicznego tylko do gry na giełdzie?
Handlu algorytmicznego możesz używać przy okazji tradingu każdym dobrem. Akcje, obligacje, Forex, kryptowaluty to tylko kilka przykładów zasobów, którymi można handlować za pomocą handlu automatycznego.
